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上证50ETF猴年上行收官 2月认购合约大涨

2017-12-29 13:22:27 作者:admin 点击:

期权合约上看,认购期权涨多跌少,2月平值期权合约50ETF购2350涨幅达16.98%,认沽期权大多下跌,仅有3月实值认沽期权50ETF沽3月2150上涨。波动率上看,截至收盘,2月平值认购期权合约50ETF购2月2350隐含波动率为9.81%,认沽期权50ETF沽2月2350隐含波动率为9.67%。成交量上看,根据上交所公布信息,前一交易日50ETF合约总成交量348130张,其中认购合约成交208072张,认沽合约成交量140058张。

  1月26日,沪深两市小幅低开后震荡走高,全天走势平稳结束猴年最后一个交易日的行情。上证50ETF全天走高,截止收盘,上证50ETF报收2.366元,上涨0.009元,涨幅0.38%,成交额4.64亿元。

  期权合约上看,认购期权涨多跌少,2月平值期权合约50ETF购2350涨幅达16.98%,认沽期权大多下跌,仅有3月实值认沽期权50ETF沽3月2150上涨。

  波动率上看,截至收盘,2月平值认购期权合约50ETF购2月2350隐含波动率为9.81%,认沽期权50ETF沽2月2350隐含波动率为9.67%。前一交易日IVIX报收11.32%.

  成交量上看,根据上交所公布信息,前一交易日50ETF合约总成交量348130张,其中认购合约成交208072张,认沽合约成交量140058张。认沽认购比为67.31%。未平仓合约数1004599张,其中未平仓认购合约数548016张,未平仓认沽合约数45683张。

  前一交易日认购合约交易最活跃的前三位的期权经营机构是华泰证券(601688) ,交易30561张;国信证券(002736),交易29851张;中信证券(600030) ,交易29267张。认沽合约交易最活跃的前三位期权经营机构是中信证券,交易23228张;华泰证券,交易22302张;招商证券(600999) ,交易21950张。

  光大期货期权部张毅表示,总体来看,50ETF震荡上行的格局未改,日K线图均线系列也正在转好,对于中后期走势仍可以保持乐观预期。如果对于50ETF总体走势仍看涨,认为在2月期权到期时,50ETF有望升至2.350元上方,则可以在2月期权上构建牛市垂直价差策略组合,并明确风险管理,强化资金控制等系列要求。



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